Die DAX-Maulwurf-Korrelation

Frankfurt/M., 12. Januar 2012, 14:05 | von Dique

(umbl) Die erste Ausgabe der 10 angeblich™ besten Feuilletonartikel des Vorjahres wurde an der Börse durchaus positiv aufgenommen, noch am gleichen Tag zogen die Kurse an und der DAX schloss mit beinahe einem Prozent im Plus. Schon im zweiten Jahr (eine öster­reichische Zeitung wurde mit dem Goldenen Maulwurf geehrt) bewegte sich der Index am Tag der Veröffentlichung nur seitwärts, um in den drei folgenden Jahren erheblich einzubrechen:

Die DAX-Maulwurf-Korrelation

Die starken Einbrüche dieser Jahre gehen selbstverständlich zumindest teilweise auf die kontroversen Juryentscheidungen zurück (Iris Radisch und Maxim Biller). Die Trendwende kam mit den 2010er Nominierungen und dem Preisträger Christopher Schmidt, der den DAX um fast einen Prozent nach oben trieb. Dieser Trend hat sich nun stabilisiert, die Bekanntgabe der Preisträger am vergangenen Dienstag und der Goldene Maulwurf für Marcus Jauer von der FAZ vergoldeten auch die Kurse am deutschen Aktienmarkt, der deutlich über einen Prozent zulegen konnte.
 

2 Reaktionen zu “Die DAX-Maulwurf-Korrelation”

  1. Gregor Keuschnig

    Die Sachlage ist eindeutig. Wie wäre es mit einem „Maulwurf des Monats“ – natürlich entsprechend gesponsort.

  2. Ronnie Grob

    Für 2012 prophezeie ich einen massiven Einbruch aller Indizes. Nur ein rechtzeitiger Kauf eines Goldenen Maulwurfs (besser: eines Maulwurfs aus Gold) kann die Situation noch retten.

Einen Kommentar schreiben